High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação ETF por Larry Connors, Connors Research e César Alvarez (2009, livro, outros)
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Alta Probabilidade ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais Para Melhorar Sua Negociação ETF.
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*** Classificado como um dos 10 Melhores Livros de Investimento e Negociação de 2009 pela SFO Magazine ***
Veja a entrevista recente de Larry Connors sobre ETFs no Investors Business Daily em ow. ly/38hUh.
Você está preocupado com os riscos associados ao mercado de ações? Você está cansado de ver seus retornos diminuir mês após mês, trimestre após trimestre?
3 razões pelas quais você deve estar negociando ETFs.
De fato, a partir de outubro de 2008, essas estratégias resultaram no acompanhamento dos resultados no portfólio de modelos:
Como as estratégias funcionam?
Revisões do livro do cliente.
Não honrar a garantia não é um bom sinal.
Por Ronald Davis em 14 de junho de 2009.
Usar o RSI de curto prazo para overbought / oversold temporário em um mercado com o outro lado é uma noção que esses autores apresentaram anteriormente. No entanto, ao torturar o pobre RSI, eles encontraram um truque adicional para o pônei. Eles também torturaram o% b de John Bollinger para produzir praticamente os mesmos sinais encontrados nas duas condições do RSI. Uma segunda abordagem, talvez menos familiar, é usar altos / baixos para criar set-ups (altos / baixos adversos ao fluxo de mercado). Duas variações sobre isso, junto com alguma escala abaixo / acima e escala, completam os oito estrategistas de entrada. Os autores têm basicamente três varietais de saídas. Todos são perfeitamente razoáveis e apropriados ao trabalho em mãos. Dois deles podem não ser familiares para muitos leitores, tornando o livro uma compra que vale a pena, sem mais. Eu pareço bastante negativo em grande parte porque aqueles que me precederam aqui são injustificadamente descontroladamente otimistas. O livro realmente cobre muito pouco terreno, nenhum dos quais é novo. Nesta atualização, retornei meu livro há três semanas. A empresa está alegando que não chegou e está se recusando a honrar sua garantia. Também devo observar que o entusiasmo selvagem de Dave pode estar relacionado aos seus acordos comerciais não divulgados com o autor / editor do livro.
Todos os livros de negociação devem ser como este.
Por Trader In L. a. em 28 de maio de 2009.
Depois de ter negociado ações por mais de 10 anos, eu comecei a negociar ETFs mais e mais porque eu simplesmente os acho mais fáceis de negociar, menos arriscados e mais flexíveis. Em geral, eu fiz tudo bem adaptando meus métodos de negociação de ações para negociação de ETFs. Mas fiquei desapontado com a falta de educação profissional disponível que me permitiria melhorar minha lucratividade. Depois veio o livro de Larry Connors, "High Probability ETF Trading". É uma coleção de oito estratégias bem pensadas que são expostas de maneira clara e concisa. Está escrito de uma maneira que todos os livros de negociação devem ser escritos - você o lê rapidamente e então o aplica. Existem indicadores que essas estratégias empregam estão prontamente disponíveis através de pacotes gráficos padrão. Todas as regras são em preto e branco, sem julgamento subjetivo necessário. Se você negociar ETFs estão planejando no futuro, tudo o que posso dizer é que você deve possuir este livro.
Idéias de negociação valem muito mais do que US $ 50, mas tenha cuidado.
Por F. D'anconia em 24 de agosto de 2009.
Dou muito crédito ao Sr. Conners por apresentar suas regras de negociação com excepcional clareza e por apresentar os resultados de backtested em muitos mercados. O livro não é vago e subjetivo. Raramente se vê isso na indústria, infelizmente, muito questionável de consultoria comercial. Ele está compartilhando uma "vantagem" autêntica que descobriu, o que é mais do que se pode dizer para a grande maioria neste campo. O livro não é perfeito. Ele enfatiza a porcentagem de negociações lucrativas e o lucro médio por negociação. Tudo bem e bem. Mas qual foi o pior comércio? Qual foi o rebaixamento máximo de uma carteira levando todos os seus sinais? Quais seriam os resultados subtraindo o escorregamento típico e comissões? Qual foi o maior período de perda? É preciso conhecer esses dados antes de iniciar um programa de negociação do tipo "faça você mesmo". Pelo pequeno preço que você paga, você recebe mais do que seu dinheiro em idéias úteis de uma mente de negociação brilhante e criativa. Na minha opinião, seria necessária uma experiência de negociação anterior, mais pesquisas e / ou a compra de um dos serviços relacionados mais caros do autor para implementar as idéias com segurança e eficácia. De fato, o livro parece ser um líder de perda para os produtos avançados. Dito isso, gostei muito mais do que a maioria das listas de negociação que li.
Por Dave S. em 11 de junho de 2009.
O novo livro de Larry Connors e Cesar Alvarez, "High Probability ETF Trading", pode ser considerado uma continuação da pesquisa que Connors publicou em seus livros anteriores, mais recentemente em "Short Term Trading Strategies That Work". Escrito para comerciantes de curto prazo, o formato é semelhante aos seus outros livros: 1. Uma introdução que estabelece uma filosofia de negociação; 2. As regras gerais para a criação do comércio, por exemplo, só levam a negócios longos quando o Índice S & P 500 está acima da sua média móvel de 200 dias; 3. Regras de entrada e saída específicas e simples para vários sistemas de negociação diferentes; 4. Gráficos mostrando as entradas e saídas em vários ETFs, com uma descrição passo a passo de cada parte da negociação: configuração, entrada e saída; 5. Resultados do comércio para esses sistemas; e 6. Reflexões sobre a escala dentro e fora dos negócios, bem como pensamentos sobre gerenciamento de dinheiro. Os leitores de livros "como fazer" geralmente se preocupam se os negócios publicados foram "escolhidos a dedo" para fazer com que os sistemas pareçam melhores do que realmente são na prática. Connors e Alvarez apontam a introdução ao "High Probability ETF Trading", que as regras dos sistemas são robustas, não ajustadas à curva, e apoiadas por anos de resultados de testes estatísticos. Eu sei de ler seus livros anteriores que Connors procura desenvolver estratégias com alta probabilidade de sucesso. Ele e Alvarez atingiram o alvo neste novo livro, que descreve várias estratégias que eles desenvolveram e testaram em vários ETFs não-alavancados. Algumas das estratégias, como o RSI 25, foram desenvolvidas anos atrás e descritas nos livros anteriores de Connors. Outras estratégias são novas, como o RSI 75 para shorting. Ao contrário dos livros anteriores de Connors, este livro discute entradas padrão e agressivas. Entradas "agressivas" são as segundas compras que são escalonadas quando o ETF se torna mais vendido (para uma entrada longa) ou sobrecomprado (para uma entrada curta). Por exemplo, compre a primeira unidade quando o RSI de 4 períodos estiver abaixo de 25. Compre a segunda unidade se o RSI de 4 períodos estiver abaixo de 20. Como consultor de investimentos, não tenho nem tempo nem temperamento para percorrer livros com capítulos depois do capítulo de reflexões, pensamentos pessoais e idéias desconexas. O que mais aprecio neste livro, assim como nos outros livros de Connors, é que os autores expõem suas estratégias de uma maneira prática e simples: "Se isso e isso, faça isso". Eu troquei as estratégias de Connors por anos e elas funcionam. Nenhum comércio vai torná-lo rico, mas os pequenos vencedores consistentes se somam. Eu recomendo altamente ler "High Probability ETF Trading" se você é um trader de curto prazo procurando estratégias que o ajudarão a ganhar dinheiro.
Estratégias sólidas sem nenhum exagero.
Por John Emery em 01 de julho de 2009.
O último trabalho publicado de Larry Connors "High Probability ETF Trading" (junto com Cesar Alvarez, o Connors Research Group) é uma das melhores informações e estratégias de negociação disponíveis para negociar os ETFs. Deixe-me dar-lhe um pouco de fundo sobre a minha experiência e porque eu sinto que eu posso fazer uma declaração tão forte. Eu estive envolvido em negociação e negociação de educação por cerca de 13 anos. Eu tive tempo e oportunidade de revisar e utilizar informações de diversas fontes ao longo dos últimos 13 anos. Nem todas as informações que recebi foram submetidas a rigorosos estudos e métodos científicos sólidos. Eu aprenderia isso da maneira mais difícil, pois colocaria dinheiro para trabalhar usando essa informação. Eu aprenderia termos como "otimizado demais", "insumos variados", "prazos errados", já que as estratégias que pareciam fabulosas no papel acabaram sendo o caminho para a perda financeira, com a série de derrotas após a derrota. Descobri que a arte de mentir com as estatísticas foi aperfeiçoada por muitos educadores de trading e desenvolvedores de sistemas e estratégias. Eu também descobri que Larry Connors não fazia parte desse grupo. O trabalho de Larry sempre incorporou os mais altos padrões de back testing e desenvolvimento de estratégia. Eu tenho usado os precursores dessas últimas estratégias desde 2004. Eu tive uma lucratividade consistente na negociação de futuros de índices de ações usando essas estratégias antigas. A última publicação melhorou e aprimorou essas estratégias anteriores. Estou ansioso para adicioná-los ao meu plano de negociação. As estratégias publicadas neste livro devem funcionar muito bem com o aumento do número de ETFs duplos e triplos. A diversificação subjacente dos novos ETFs com sua resistência ao risco de evento é bem adequada às estratégias de "reversão à média" publicadas no livro. Só posso agradecer a Larry por continuar a fornecer um sólido desenvolvimento estratégico e torná-los disponíveis ao público.
Pesquisa impecável que faz dinheiro.
Por Positivelogic em 28 de maio de 2009.
No momento, estou lendo a versão digital deste livro em [. ] pela terceira vez nos últimos dias. Eu estou olhando para os meus gráficos de ETF e estou impressionado com o quão confiáveis são as configurações de negociação de Larry. Posso afirmar com segurança que este livro está me mostrando como me tornar um trader de ETF melhor e mais lucrativo, ensinando-me oito estratégias simples com regras que posso seguir facilmente. Estou ansioso para lucrar com isso daqui a meses e anos. Eu recomendo muito.
Finalmente. uma maneira estruturada de negociar ETFs!
Por Marketpro1413 em 19 de junho de 2009.
Quando um grande número de traders e investidores fugiu dos mercados quando caiu em 2008, havia muitas oportunidades para o operador metódico do ETF. Eu conheço alguns traders do ETF que fizeram bem e desde então eu queria me tornar um deles! Li os poucos livros sobre ETF que consegui encontrar, mas a maioria deles me contou sobre os ETFs, mas não como negociá-los. Este novo livro de Larry Connors contém 7 estratégias que permitem negociar com sucesso seguindo regras simples. É exatamente o que eu estava procurando. Obrigado! Fui fã de seu último livro, Short Term Trading Strategies That Work, e depois de ler seu último livro, agora tenho outro grande livro de negociação na minha estante.
Procurando por informações em 22 de julho de 2009.
Livro comprado, devolvido para crédito. A bomba diz que as estratégias rendem até 90% dos vencedores, o despejo é que os ganhos máximos são de 2%! A menos que você esteja negociando uma conta LARGE, as comissões devorariam qualquer ganho no negócio.
Ok livro mas nada ótimo.
De Twain em 23 de julho de 2009.
Este livro está bem. Isso lhe dará uma ideia do que fazer com os ETFs. Não vai lhe custar dinheiro, porque, se o fizesse, Larry não o escreveria e, em vez disso, estaria negociando e esfriando na Ásia, onde mora. Eu recomendo que você dê uma olhada se você quiser aprender a negociar com Toby Crabel, Linda Raschke, os artigos de Ed Seykota no Ebay. Pelo menos esse pessoal troca de vida, você pode confiar em suas estratégias de trabalho.
Não recomendado, não prático: somente resultados de dados de treinamento, nenhuma verificação de dados de teste.
Por Xyx em 20 de dezembro de 2010.
Isto não é um livro. É exatamente como folhetos de um assistente de ensino preparado durante a noite para uma aula de recitação do Cálculo, dizendo-nos o que fazer, mas nunca nos dizendo por que fazê-lo. A qualidade da escrita também é muito parecida com aquelas apostilas - não polidas e mínimas. As estratégias sugeridas não são para um investidor comum porque se (como os números relatados sugerem) você vai comprar 25 fundos cerca de 50 vezes por ano cada e que também em 4 incrementos (comprometendo 10, 20, 30 e 40% do dinheiro respectivamente) ), isso significa que você tem 25 * 50 * (4 + 1) = 6250 negócios em um ano. Se cada transação custa US $ 10, você precisará gastar US $ 62.500 em custos de negociação. Digamos que cada transação completa de curto prazo, envolvendo 5 negócios, resulte em lucro de cerca de 0,60% e, portanto, esse lucro deve ser maior que (4 + 1) * 10 = $ 50 dólares de custo de negociação. Assim, você deve negociar cada vez pelo menos US $ 10.000 para fazer qualquer diferença e fazê-lo para cada um dos 25 ETFs simultaneamente. Então você precisa estar no mercado com um quarto de milhão de dólares a qualquer momento. Depois de deduzir os custos de negociação, você pode fazer 20 ou 25% no máximo (desde que as estratégias funcionem). Você pode facilmente fazer 20 ou 25 por cento com estratégias menos dolorosas. Os autores fizeram cálculos usando dados do passado, mas nunca dizem que usando essas estratégias, eles realmente foram negociados daqui para frente, mesmo com papel-moeda. Além disso, o livro é waaayyy superfaturada para o que está lá. Não teve nenhum estímulo intelectual nem uso prático para investidores comuns. Mais importante, é falho porque, como é bem conhecido, você sempre pode mostrar coisas sobre dados passados (treinamento), mas a menos que alguém mostre, mesmo pelo comércio de papel, que essas coisas também funcionam quando você realmente escolhe os ETFs e segue as estratégias daqui para frente. os dados do teste. Eles não fizeram isso. Na falta disso, há muito perigo de se encaixar e afundar. Existem outros problemas muito práticos com a excitação dessas estratégias. Por exemplo, o livro sugere para comprar ou vender em close depois de ter verificado que o preço de hoje é superior a 200 dias de média móvel e RSI de hoje, alto e baixo atender a certos critérios. Bem, para computar essa média móvel, e o RSI de hoje, alto e baixo, você deve ter os dados completos de hoje que só podem ser obtidos após o fechamento do dia (depois das 16h), pois todos sabem que você precisa ter dados completos para calcular alto e baixo. Então, como você vai negociar em breve hoje, quando o mercado já está fechado quando é passado 16:00? Se você negociar amanhã a preço de abertura, então pode não ser o mesmo que o preço de fechamento de hoje e quando estamos falando de um ganho tão pequeno em cada negociação curta, não é razoável esperar que o preço de abertura também resulte em lucro. Isso evidencia claramente que os autores não testaram suas negociações sugeridas, mesmo usando papel-moeda por algum tempo, porque isso seria impossível.
Muito bom, faça o seu próprio backtest e veja.
Por Pietro Gar em 19 de agosto de 2016.
Eu estava meio que relutante em comprar por causa de alguns comentários. Mas terminei um dia, tomei notas, codifiquei as estratégias, fiz meu próprio backtesting e depois adorei. Talvez possa mostrar maior perda de negociação, redução máxima e máximas perdas consecutivas, porque isso é muito importante saber. Mas você pode fazer o seu próprio backtest e você terá a mesma taxa de ganho. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso porque não é sábio colocar dinheiro em um ETF só porque você leu em algum lugar que ele deveria funcionar. Você terá mais convicção se vir por si mesmo. Então, depois de codificar, vi que $ EZU era um bom curto e hoje é sexta-feira e estou tendo lucros e deixando uma parte em free ride, se fosse um negócio perdedor eu não me importaria, pois era uma negociação de alta probabilidade (80,49 %). Também achei que $ JO (café) foi um bom tempo, mais o gráfico de sazonalidade do café que estava fortemente apoiando tanto tempo, então eu executei e estou em lucros e segurando. Muito obrigado à Connors Research por compartilhar essas estratégias, vou tentar combiná-las e criar novas coisas. Eu recomendaria totalmente este livro.
Preciso, mas mais do que o necessário.
Por Andy King em 21 de junho de 2017.
As informações que o livro apresentou parecem precisas. Os testes que executei deram certo quando segui as regras declaradas. É muito curto e o material utilizável ocupa apenas cerca de 60% das páginas.
Boa informação básica a um bom preço no Kindle.
Por Amazon Customer em 13 de junho de 2013.
Dado o meu nível de experiência comercial, este livro estava cheio de boas informações. Eu teria achado mais útil se houvesse mais discussão sobre os prós e contras de cada abordagem descrita, em vez de apenas colocá-los um após o outro. Além disso, os autores observam que esses sistemas não funcionam bem com paradas limitadoras de perda. Mais uma vez, alguma discussão sobre como diferentes operadores com diferentes personalidades lidam com esse fato teria sido apreciada.
Por Spyridon Raisis em 13 de agosto de 2015.
Trabalho muito profissional baseado em análises estatísticas e observações.
Por Terry Hurst em 15 de agosto de 2014.
Eu tenho algumas boas idéias do livro, mas não posso aplicar muito disso.
Por Dennis G em 17 de dezembro de 2013.
Fácil de ler, explicação concisa de sua análise para adicionar ao seu conhecimento de negociação. Vale a pena ler.
Por Bsc em 27 de maio de 2016.
Por Ironman em 03 de fevereiro de 2010.
Ótimo livro se você negociar sem paradas. Inútil se você usar ordens de stop loss.
Estratégias de negociação de ETF de alta probabilidade que ainda funcionam.
Em julho, estaremos realizando dois cursos aprofundados sobre como programar no TradeStation.
Estes cursos de programação serão liderados por Stuart Okorofsky, que é considerado uma das maiores autoridades do mundo em Programação TradeStation. Com mais de 20 anos de experiência, seus clientes estão em centenas, variando de operadores individuais a grandes empresas de fundos hedge.
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Estratégias de negociação baseadas em como os mercados realmente funcionam resistem ao teste do tempo. Isso é verdade porque a ação do mercado segue vários princípios gerais. Um desses princípios é que os mercados estão se revertendo a médio prazo. Esse conhecimento é útil, mas precisa ser objetivamente quantificado para ser lucrativo.
Como os preços estão se revertendo, queremos comprar após um recuo de curto prazo. Para maximizar a probabilidade de sucesso, queremos comprar recuos dentro de uma tendência de alta de longo prazo. As regras para sete das possíveis estratégias baseadas nessa idéia foram detalhadas em High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading, um livro que foi publicado pela primeira vez em 2009.
Uma das estratégias apresentadas nesse livro é a estratégia do RSI25. Em back-testing em 20 dos ETFs mais líquidos, enquanto o ETF foi negociado, um período de até 15 anos, 77% dos 786 sinais de compra foram vencedores, proporcionando um ganho médio de 1,06% com um período de detenção médio de pouco mais de seis dias. Esses negócios são inseridos quando o RSI de 4 períodos, ou RSI4, está abaixo de 25 e o preço de fechamento do ETF está acima da média móvel de 200 dias (MA). O RSI4 é usado para identificar o pullback de curto prazo e o MA de 200 dias é usado para definir a tendência de alta. Uma vez que uma posição é aberta, as transações foram fechadas quando o RSI4 terminou o dia acima de 55. Outras estratégias de saída podem ser usadas para melhorar o desempenho comercial.
Utilizando o ScreenMarkets Screener, encontramos doze ETFs que atendem às regras de compra dessa estratégia, indo para as negociações de segunda-feira.
Mais de cinco anos após as regras serem totalmente divulgadas, essa estratégia relativamente simples ainda pode ser usada para gerar lucros. Outras estratégias em negociação de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação de ETF também ainda são rentáveis. Porque eles foram desenvolvidos usando princípios sólidos e exaustivamente testados, essas estratégias devem continuar a funcionar no futuro.
Para lhe fornecer mais informações sobre o teste de retorno com a TradeStation, estamos oferecendo um novo curso. Tópicos mais avançados, incluindo como automatizar totalmente suas estratégias de negociação, serão abordados no curso avançado.
Agora vamos olhar para as ações mais compradas e vendidas (de acordo com o ConnorsRSI) em negociação para 16 de junho de 2014. ConnorsRSI é um oscilador de dinâmica proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research que indica o nível no qual uma segurança está sobrecomprada (valores altos) ou oversold (valores baixos).
O TFX (Teleflex) é o estoque mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 4.27.
O BKLN (PowerShares Senior Loan Port) é o ETF não alavancado mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 7.06.
O ERY (Direxion Daily Energy Bear 3X Shares) é o ETF alavancado mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 11.57.
A NFX (Newfield Exploration Company) é o estoque mais sobrecomprado com uma leitura ConnorsRSI de 98,18.
O EWC (iShares MSCI Canada Index) é o ETF de patrimônio mais oneroso com uma leitura ConnorsRSI de 96,43.
As Listas de TradingMarkets fornecem aos usuários listas pré-preenchidas de ações e ETFs que identificam símbolos com leituras ConnorsRSI e Bollinger Bands® de sobrecompra e sobrevenda. As listas de varredura são alimentadas pelo The TradingMarkets Screener.
Todos os dados são a partir do final do dia em 13/06/2014.
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Larry Connors, negociação de ETF de alta probabilidade [PDF]
Larry Connors High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação ETF.
Você está preocupado com os riscos associados ao mercado de ações? Você está cansado de ver seus retornos diminuir mês após mês, trimestre após trimestre?
Você está procurando potencialmente aumentar seus lucros comerciais e reduzir seu nível de risco? Como você faz isso? Com ETFs
O primeiro livro quantificado sobre negociação de ETFs.
A TradingMarkets tem o prazer de anunciar o lançamento do High Probability ETF Trading. Escrito por Larry Connors e Cesar Alvarez, este livro é projetado para lhe dar a vantagem comercial que você precisa para o sucesso. As estratégias foram testadas até 1993, todas com alta precisão, algumas até 90%. Embora existam muitas maneiras de negociar ETFs, a aplicação dessas estratégias pode aumentar seu sucesso comercial.
3 razões pelas quais você deve estar negociando ETFs.
1. ETFs são mais seguros que ações & # 8211; Há menos risco de ações corporativas, uma vez que os ETFs são uma cesta de títulos subjacentes. Com vários valores mobiliários, você não está sujeito a uma ampla gama de riscos, incluindo escândalos corporativos, após relatórios de ganhos de mercado e outros fatores que afetam os estoques individuais.
2. Comércio ETFs em ambos os lados longo e curto & # 8211; Isso permite a oportunidade de lucrar nos mercados em ascensão e em declínio.
3. Comércio de ETFs com ou sem alavancagem & # 8211; Muitos traders gostam da ideia de obter alavancagem adicional em suas negociações e os recém-lançados ETFs alavancados têm visto um tremendo crescimento de volume, já que os traders ativos gravitaram para eles.
O que você aprenderá lendo altas probabilidades de ETF Trading.
Neste livro, você aprenderá 7 estratégias ETF que foram testadas em um universo de 20 dos ETFs mais líquidos, incluindo os SPYs e QQQQs. Cada estratégia foi testada desde o início da negociação de cada ETF.
Como bem as estratégias executadas?
As estratégias que você aprenderá resultaram em mais de 80% de negociações vencedoras desde outubro de 2008 no Larry Connors & # 8217; Plano de Batalha Diária.
De fato, a partir de outubro de 2008, essas estratégias resultaram no acompanhamento dos resultados no portfólio de modelos:
Como as estratégias funcionam?
Você identificará os sinais no final do dia. Então, você simplesmente faz seus pedidos e sai quando o sinal ocorre, geralmente de 3 a 7 dias úteis depois. Isso é tudo!
As estratégias são difíceis de aprender?
Não! Na verdade, todos têm apenas algumas regras e todas as estratégias podem ser aprendidas em uma noite. Você poderá aplicar as estratégias no próximo dia de negociação.
Você tem estratégias para reduzir os ETFs?
Sim. Cada estratégia é projetada para ser negociada tanto no lado longo (especialmente para os mercados em alta) quanto no lado curto (especialmente para os mercados em baixa).
Alta Probabilidade ETF Trading: 3-Day High / Low Method.
Alta Probabilidade ETF Trading: 3 dias High / Low Method.
Alta Probabilidade ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading foi publicado em 2009. As estratégias claramente definidas e quantificadas contidas neste livro são um playground fértil de descoberta de negociação.
Em um mundo em que as ideias financeiras são rápidas em envelhecer - as estratégias contidas neste livro resistiram ao teste do tempo.
O artigo de hoje é uma visão geral do livro e o primeiro de vários posts do blog. Onde estarei testando e escrevendo sobre cada estratégia em alto detalhe. Hoje, vamos explorar o método High / Low de 3 dias.
Quase todos os livros relacionados à negociação são um desperdício de tempo e dinheiro. Este livro não é. Este livro deve ser parte da fundação para construir sua carreira comercial.
Altamente recomendado. E é muito barato.
Obrigado por ler a resenha de hoje sobre a negociação de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação de EFT.
Eu tenho uma confissão. Eu sou um otário por negociar livros. Eles dizem que "você nunca deve julgar um livro pela capa". No entanto, isso é exatamente o que eu faço.
E eu não posso me impedir. Quanto mais bonita for a capa, maior a probabilidade de eu espetar furiosamente o botão "Comprar".
Pacientemente, espero que o livro chegue pelo correio. Isso acontece. E então eu começo a ler as páginas com entusiasmo. Na esperança de encontrar o "santo graal" da negociação. Eu nunca faço.
A maioria dos livros de negociação é ruim.
A verdade dura e fria sobre os livros de negociação ... quase todos eles são terríveis. E eu quero dizer 99,99% são simplesmente horríveis. Na verdade, às vezes eu choro lágrimas de dor porque uma árvore pobre teve que se sacrificar para fornecer uma tela sobre a qual imprimir.
Que tal devolver a carteira de negociação à livraria? Ou enviá-lo de volta para a Amazon? Idem. Quem tem tempo para isso?
Outro problema com a negociação de livros na era moderna é que a maioria agora é entregue digitalmente. Então, depois de baixar o livro, você é agora o proprietário irrevogável. Que dor.
Alguns livros de negociação são bons.
Alguns livros de negociação são realmente bons. Fundacional. Mas eles são muito raros.
O que faz uma grande carteira de negociação? Na minha opinião, uma excelente carteira de negociação contém o seguinte:
Um conjunto de estratégias claramente definidas com regras exatas que podem ser backtested. Menos exemplos de negociação de 'truísmos' e de diagrama de Woulda-Coulda-Shoulda. Nenhuma matemática extravagante ou fórmulas complicadas que confundam e implicam “eu sou inteligente, e você não é”. Em outras palavras, o livro não é "isca" para comprar produtos ou serviços ainda mais caros.
Hoje, quero falar sobre um livro que foi publicado em 2009. Comprei o livro em 2010. É uma beleza. Um livro do tipo fundamental.
Antes de prosseguirmos, quero notificar o público que incluí um link de afiliado da Amazon. O custo do livro é de US $ 9,99 com o Kindle ou com capa dura de US $ 29,99. Se você comprar este livro através da Amazon, eu vou ganhar 30 centavos. Sim, a grande quantia de 30 centavos. Só queria que todos entendessem que estou em um grande dia de pagamento. Ok, tirou isso do caminho, vamos começar com isso ...
Um livro do tipo fundamental.
O livro tem apenas 120 páginas. Um pequeno livro No entanto, é rico em estratégias de negociação robustas. Existem 7 estratégias completas que precisavam ser codificadas manualmente e testadas. E cada estratégia precisava ser testada em uma carteira de Exchange Traded Funds em várias classes de ativos. Sim, foi demorado.
Se eu fosse escrever uma única postagem no blog sobre este livro e incluísse todas as 7 estratégias, a postagem do blog teria facilmente 20 a 30 mil palavras. Longe de muito conteúdo para uma simples resenha de livro. Na verdade, seria mais do que o livro em si.
Então, vou dividir o livro em vários posts que falam sobre cada estratégia e também revelam o desempenho individual.
Eu quero que você pense sobre este livro como uma fundação. Algo que servirá como uma plataforma de lançamento para sua própria pesquisa. Eu realmente acredito que este livro, se consumido de maneira correta, o deixará anos-luz à frente de sua concorrência.
Por que fundos negociados em bolsa?
Este livro foi originalmente publicado em 2009 e falava sobre o universo em rápido crescimento dos ETFs ou Exchange Traded Funds.
Desde a publicação deste livro, o universo ETF explodiu em tamanho e complexidade. Existe um ETF disponível para praticamente todos os nichos de investimento possíveis. Até mesmo o transgênero tem seu próprio ETF!
Provavelmente, o ETF mais reconhecível e popular é o SPY, que atualmente comanda (agosto de 2017) cerca de 63 milhões de ações negociadas diariamente. Um mercado grande, profundo e amplo.
O que exatamente é um ETF? Essencialmente, é uma cesta de ações agrupadas em um tema comum. Por exemplo, o ETF SPY pode ser comprado como um único compartilhamento. Cada ação ETF SPY contém uma pequena porção de cada ação contida no SP500.
Existem várias outras vantagens da negociação de ETFs, que incluem:
Mais seguro do que ações individuais. Já esteve do lado errado de um relatório de lucros corporativos fraudulentos? O diretor executivo pegou na cama com uma prostituta - uma prostituta masculina? Então você sabe do que estou falando! (Enron 2001) Os ETFs podem ser negociados tanto no lado longo quanto no lado curto. Os ETFs podem ser negociados com alavancagem ou sem alavancagem.
Em suma, um EFT fornece proteção contra riscos corporativos. Se uma única ação dentro do ETF despencar devido a fraude ou lucros baixos, a cesta de ações relacionada dentro do ETF ajudará a suavizar o golpe.
Portfólio de ETF.
No livro: High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading, os autores do livro usaram uma cesta de 20 ETFs altamente diversificados. O universo ETF de 2008 é dificilmente reconhecível para o universo ETF 2017.
No entanto, para manter o espírito do livro intacto, vamos manter o portfólio original para fins de teste. A vantagem é que podemos ver o quão bem tudo foi feito desde a publicação do livro.
A tabela a seguir é a lista completa de ETFs. Eu também incluí um link de saída que fornece uma explicação altamente detalhada do ETF, diretamente do provedor de ETF.
Como você pode ver, essa lista de ETFs engloba um amplo espectro de classes de ativos e localidades. Se algo está se movendo no planeta Terra, esta lista de ETFs deve pegar o movimento.
Ok, agora sabemos o portfólio de ETFs que vamos testar, vamos para a Estratégia A do livro.
Estratégia A: O Método Alto / Baixo de 3 Dias.
A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado longo.
Hoje, o ETF está acima da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha abaixo da média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está abaixo do máximo e do mínimo do dia anterior. Ontem o preço alto e baixo do dia está abaixo do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está abaixo do valor de ontem. Compre no fim hoje. Sair no final quando o ETF fecha acima de sua média móvel simples de 5 dias.
Você pode olhar para esta lista de regras e pensar: "Uau, isso certamente parece complicado". Mas não é. Na verdade, é um padrão de barra diário muito simples. Abaixo, incluí uma captura de tela de como o padrão se parece:
Que padrão simples estúpido. Você está simplesmente procurando pelo padrão de 3 barras. Entrando no fim. Sair de perto acima da média móvel de 5 dias.
Os resultados a seguir pressupõem que uma pessoa investe US $ 2.000 por negociação.
Olhando para esta curva de capital, você deve notar duas coisas:
The book was published in 2009. No changes have been made to the original strategy or portfolio, yet it continues to generate robust profits. The big drawdown in 2011 was the Chinese stock market crash, which caused massive panic globally, yet the strategy continued to grind higher.
Now let’s dig deeper into the data and review the individual performance of each ETF:
Ok, now lets look at the short side.
The short side rules are the exact opposite of the long side rules.
The following are the exact rules, for the short side only.
Today the ETF is below the 200-day moving average. Today the ETF closes above its 5-day moving average. Two days ago the high and low price of the day is above the previous day’s high and low. Ontem o preço alto e baixo do dia está acima do dia anterior. Today’s high and low price is above yesterday’s. Sell on the close today. Exit on close when the ETF closes below its 5-day simple moving average.
The following results assume that a person invests $2,000 per trade .
Some readers might be looking at this equity curve and thing to themselves, “Oh this is jagged and not very pretty.” For that I say…you are CRAZY! The truth is that this method has done a wonderful job at catching every market plunge. It caught the 2007-2008 housing crisis, it caught 2011 Chinese stock market crash, and it caught the deep pullback in 2015.
Now let’s dig deeper into the data and review the individual performance of each ETF:
Shorting the stock market has generally been a game for suckers. Quase todos os mercados acionários globais, a longo prazo, continuaram a crescer mais. Whenever you can find something that does a decent job of catching the sell offs, then you really need to take notice. Eu com certeza faço. Para mim, a curva de capital de curto e a mesa de desempenho são lindas. When the next market bust hits…I will be expecting a fast payday from this strategy.
Combining Long and Short with minimal risk.
Both the long side test, and the short side test assumed a minimal $2,000 investment. I purposely kept the amounts very small. Most TradingSchools. Org readers are playing with very small trading accounts. Normalmente, eles tentam "day trade" (comércio diário) em pequenas quantidades, em um período muito curto de tempo. Nearly all will fail. Day trading is pretty much a death trap for newbies.
However, the 3-Day High/Low method is really a great option for small trading accounts. The typical losing trade is usually less than $50. So you can get your feet wet, without putting your life at risk.
Outra vantagem é que você realmente não precisa de nenhum software de negociação caro ou caro para executar e negociar esse método. Once you internalize what the pattern looks like, you can visually scan a chart in a few seconds looking for the setup.
Yet another advantage is that you don’t need to be glued to a trading screen all day. Since all of the entries and exits occur on the close, then you typically need to check for entries and exits about 20 minutes before the stock market closes. Simple and stress-free.
Embrulhando as coisas.
In the following blog posts, I will be introducing yet more of the strategies contained within this excellent book. As good as these strategies are…this isn’t really where the magic happens.
The real magic is when you take these strategies and add the element of your own unique imagination. There are hundreds of portfolio combinations and minor permutations that can be applied. I love volatility filters. Sem dar a loja, posso garantir que adicionar um filtro de volatilidade irá sobrecarregar os resultados, mas você precisa fazer o trabalho.
Se estiver interessado em ter essa estratégia ou qualquer outra estratégia que eu escrever sobre codificada e pronta para implantar, basta baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator. I will forward the strategies to your inbox, simply import and away you go.
Obrigado pela leitura. Quite a long blog post. Congratulations for stumbling through my poorly written article.
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