3 razões para não negociar fugas da escala.
Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações de comércio potencial que um comerciante é introduzido é a fuga de intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente existem muitas razões para as pessoas fugirem da faixa de comércio. Pode-se acreditar que as fugas de alcance podem proporcionar retornos extraordinários à medida que o negociável é lançado fora de seu padrão de retenção. Independentemente do motivo, as fugas do intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes inexperientes, e este artigo explicará três razões pelas quais. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura em segundo plano, consulte nosso Tutorial de análise técnica.)
De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro", 2007), aproximadamente metade dos breakouts que ocorrem nas faixas de negociação remontam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original da fuga. Combine isso com a alta taxa de falsos fugas e a maioria dos comerciantes inexperientes perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo a grande jogada quando isso ocorre.
Os métodos tradicionais de análise técnica usam uma meta de lucro que é igual à altura da faixa (suporte de resistência) adicionada ou subtraída do preço de quebra. Essa meta de lucro é razoável para muitos breakouts de intervalo.
Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga acontecer, ela ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos após algum tempo. É aqui que o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.
Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporarem e o comerciante sair do negócio como resultado antes que ocorra o movimento real. Um recuo para a fuga nem sempre ocorrerá; em breakouts legítimos, um recuo para o antigo intervalo só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo?)
Ambos os métodos reduzem bastante a chance de o trader ficar preso em uma fuga falsa. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que saltar dentro do nível que muitos outros operadores estão observando. A paciência permitirá que o tradable faça sua jogada e revele se a fuga ocorreu ou não. Neste momento, o comerciante pode entrar em um negócio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surja.
Intervalos de abertura de negociação: como fazê-lo efetivamente em Forex.
por Jamie Saettele.
Pergunte aos operadores novatos o que é mais importante na negociação e eles provavelmente vão oferecer uma resposta ao longo das linhas de "ganhar dinheiro". Pergunte a um trader experiente a mesma pergunta e a resposta é mais provável "preservação do capital". Se você não pode preservar o capital (grande perda de negócios), então ganhar dinheiro é impossível e você irá falhar. Se você puder preservar seu capital (pequenas perdas), então, pelo menos, você terá uma chance de sucesso. A abordagem de negociação mais útil, que me permite maximizar o tamanho da posição com paradas mais apertadas, é aquela que se concentra nos intervalos de abertura. Fui apresentado a esse conceito pelo livro de Mark Fisher, The Logical Tred der, que eu recomendo.
Entenda que uma abordagem de negociação é completamente diferente de uma abordagem de análise. Sua abordagem de análise pode consistir em fatores técnicos, fundamentais, psicológicos, astrológicos ou aleatórios (ou uma combinação). Sua abordagem de análise deve resultar em uma determinação de tendência (otimista, pessimista ou neutra). Minha abordagem de análise centra-se na onda Elliott, sentimento, momentum (RSI) (para mais sobre como eu analiso o mercado eu sugiro meu livro Sentiment no mercado Forex) e considerações de intervalo de abertura de prazo mais longo (semanal, mensal e até anual) mas essas abordagens não me permitem entrar objetivamente no mercado com pequenos intervalos (o Elliott não é objetivo. O RSI e as faixas de abertura de longo prazo não permitem paradas apertadas e o sentimento provavelmente não é nenhum dos dois). Depois de analisar os mercados e determinar meu viés, troco o intervalo de abertura na direção do meu viés.
Horário de Abertura (todas as vezes em Nova York)
Austrália - 6:00 - 18:30
Tóquio - das 7:00 às 19:30.
Europa - 3:00 - 3:30 da manhã.
América do Norte - 9:30 - 10:00 da manhã.
Em essência, uma estratégia de intervalo de abertura é uma estratégia de fuga de curto prazo. As estratégias de breakout funcionam melhor com maior volatilidade. Como tal, concentrei-me no AUDUSD nos últimos meses, um par com alta volatilidade. Eu presto atenção à faixa de abertura australiana (lado AUD), Europeia (tendências de risco) e norte-americana (lado de USD). Se você estivesse negociando o iene (quem faria isso?), Então você se concentraria no intervalo de Tóquio.
APÓS o intervalo de abertura, determine os pontos de interrupção para longs e shorts. Um filtro é necessário para proteger contra faltas falsas. Eu uso 10% do ATR de 20 dias. Experimente outros filtros, mas a consistência é fundamental.
Por exemplo, o intervalo de abertura de 11/22 para AUDUS D durante a Austrália foi 9831-9844. ATR de 20 dias foi de 168. O ponto de fuga do touro seria 9844 + 10% de 168 = 9844 + 17 = 9861. O ponto de baixa seria 9831 - 10% de 168 = 9831 - 17 = 9814 (gráfico abaixo mostra as faixas de abertura em preto, pontos longos em azul e pontos curtos em vermelho). O AUDUSD negociou 9856 às 8:10 (não alcançando o nível de alta) revertido e desencadeou o nível de baixa às 8:20. Uma parada é colocada acima da faixa de abertura do poste, alta, em 9860, para levar em conta a propagação. O negócio pode ser gerenciado com as seguintes faixas de abertura (a Europa também teria acionado um curto e a parada seria movida para o intervalo de abertura pós-europeu de 9785), mas sempre tenha um alvo em mente também. Nesse caso, 9700 foi a confluência de pivôs em vários intervalos de tempo e um nível que foi segmentado.
Preparado por Jamie Saettele, C.
Esta é apenas uma introdução, mas esperamos abrir o apetite para uma investigação mais completa.
--- Escrito por Jamie Saettele, C, estrategista técnico sênior do DailyFX.
Para entrar em contato com Jamie e-mail jsaettele @ dailyfx. Siga-me no Twitter @JamieSaettele.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Jamie, envie um e-mail com a linha de assunto "Distribution List" para jsaettele @ dailyfx.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
A Estratégia de Negociação de Moeda de Abertura de Intervalo para o Scalper.
Moeda Negociação For Dummies, 3rd Edition.
Todo o propósito de fazer qualquer tipo de análise & # 8212; seja técnico, fundamental ou estatístico, & # 8212; é tentar identificar oportunidades comerciais de maior probabilidade. Uma dessas estratégias é usar um intervalo de abertura europeu. Essa estratégia normalmente se concentrará no EUR / USD, mas poderia ser aplicada a qualquer uma das principais empresas européias.
O mercado forex está aberto 24 horas por dia (domingo à noite até sexta-feira à noite, horário do leste), mas a atividade de mercado em um determinado par não é necessariamente consistente em todo o período. O mercado forex é tipicamente dividido em três sessões principais:
Londres: Aberto às 3:00, hora do leste, às 12 horas. (meio-dia) Hora do leste.
Nova York: Aberto às 8h, hora local, fechar às 17h. horário local.
Tóquio: Aberto às 18:00 Hora do Leste, fecha às 3 da manhã, hora do leste, durante os meses de inverno; aberto às 17h Hora do Leste, fecha às 2 da manhã, hora do leste, durante os meses de verão.
Como funciona a estratégia Open Break Breakout.
Aqui estão as noções básicas:
Identifique a alta e a baixa durante a meia hora imediatamente antes da abertura de Londres (das 2h30 às 3h, horário da costa leste) e, em seguida, procure uma fuga dessa faixa + / & # 8211; 10 pips ou 1/10 de o Average True Range (ATR) diário e manter acima / abaixo desse nível por 10 a 15 minutos. Você está tentando detectar uma direção do & # 8220; flow & # 8221; para o restante do dia.
A partir daí, procure gerenciar esse viés de alta ou baixa, concentrando-se em gráficos de um, dois ou cinco minutos e usando uma combinação de médias móveis (13-SMA, 144-EMA e 169-EMA) e osciladores (RSI , stochastics e CCI).
Outros fatores a serem incluídos são os principais comunicados de notícias (geralmente em tentativas de evitação) e a hora do dia (quando os principais mercados abrem / fecham, expirações de opções, fixações e assim por diante).
Os momentos dignos de nota incluem:
Expiração das opções principais:
Expiração de Nova Iorque: 10: 00h, hora local.
Expiração do Japão: 3 da tarde horário local.
Correção de Londres: 4 da tarde horário local.
Tóquio consertar: 8:55 hora local.
Futuro de moeda: o Mercado Monetário Internacional (IMM) fecha às 15 horas. Hora do Leste.
Mercados de ações nos EUA: aberto às 9h30, horário da costa leste, fechar às 16h. Hora do Leste.
Idealmente, se o preço está lutando perto desses eventos (normalmente visto por uma divergência de alta / baixa com um oscilador), pode ser prudente reduzir o tamanho da posição antecipadamente. Além disso, esse tipo de abordagem pode ajudar a minimizar o aspecto emocional da negociação, pois há uma área identificável para saber onde você está errado (o lado oposto do ponto alto / baixo).
A estratégia de abertura do intervalo Breakout em ação.
Neste exemplo, o EUR / USD apresentou uma baixa importante durante as 2:30 da manhã às 3 da manhã, no horário da costa leste (que foi precedido por uma divergência de subida do RSI com o preço) e subiu ligeiramente mais tarde. O EUR / USD pareceu confortável acima dos 144/169-EMAs de dois minutos, enquanto a média móvel simples de 13 períodos (SMA) permaneceu acima dos EMAs, e o RSI continuou a encontrar suporte na zona 40/45. Consequentemente, não havia razão para desviar do viés de subida intradiário.
Além disso, conforme destacado anteriormente, outro fator a ter em mente é a hora do dia. No mercado forex, a maioria dos comerciantes de Londres tende a fechar seu posicionamento entre as 11h e o meio-dia no horário do leste, enquanto os comerciantes em Nova York fecham entre as 16h. e 5 da tarde Hora do Leste. Consequentemente, o preço muitas vezes vê um empurrão final no final do dia, seguido por uma tomada de lucro (tipicamente identificada por uma divergência de alta / baixa com um oscilador) perto desses momentos do dia.
Com certeza, pouco depois das 11 horas da costa leste do nosso exemplo, o EUR / USD subiu mais uma vez para finalmente alcançar a meta de ATR intradiária de 1,2927, que foi seguida por uma divergência de baixa com o RSI à frente do meio-dia no horário do Leste.
Aqui estão algumas observações gerais sobre possíveis cenários de intervalo de abertura por semana (estas são apenas descobertas gerais & # 8212; elas não devem ser esperadas):
Dois dias da semana: não vou fazer muito (terminar mais ou menos plano)
Uma vez por semana: Falsa pausa e reversão potencial.
Um dia por semana: movimento respeitável (50 a 70 pips de altos / baixos)
Um dia por semana: atinge o objetivo de ATR (o valor do pip geralmente é igual ao intervalo médio real usando um período de 14 dias)
Se o ATR é alcançado no início da semana, a probabilidade de ocorrer duas vezes na mesma semana é drasticamente reduzida. Se isso ocorrer, normalmente é em direções opostas.
Como um comerciante de forex, quando a volatilidade começa a pegar, geralmente é uma hora que você quer estar trocando moedas, não ficar à margem. Como resultado, se essa estratégia ainda não atingiu a meta de ATR na segunda, terça ou quarta-feira de uma semana específica, pode ser sensato prestar muita atenção a essa tática na quinta e na sexta-feira.
Por outro lado, se o ATR for alcançado no início da semana, pode ser prudente estar atento a possíveis falhas de mercado na segunda metade da semana, porque elas poderiam ser a marcação de uma falha falsa e / ou possível reversão direta.
Mais importante, o objetivo não é você pensar: "Uau, preciso implementar essa estratégia imediatamente", # 8221; mas sim analisar a maneira como você aborda o mercado no dia-a-dia ou semana a semana e pensar se está considerando adequadamente o tempo & # 8212; porque o tempo pode ser mais significativo para um comerciante do que para o preço!
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Toby Crabel (abertura intervalo Breakout & # 8211; ORB). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da saída de destino e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: N / A. Entrada comercial: Abertura do intervalo Breakout: A negociação é feita em um valor pré-determinado acima / abaixo do aberto. A quantia predeterminada é chamada de trecho. Negociações longas: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis testadas: Target_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Estratégia de negociação de intervalo de abertura.
Breakouts são uma das estratégias de negociação mais comuns. Elas envolvem a identificação de um nível de preço-chave que você espera que o preço percorra e, depois, compre ou venda a esse preço para aproveitar. Geralmente, os breakouts são usados quando o mercado já está próximo do extremo alto ou baixo do passado recente. Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento.
Uma estratégia de fuga é o European Opening Range. Essa estratégia geralmente se concentra em EURUSD (Euro / Dólar Americano), embora possa ser aplicada a qualquer uma das principais empresas européias.
Enquanto o Mercado Forex está aberto 24 horas por dia (domingo à noite até a sexta-feira à noite ET), a atividade de mercado em um determinado par não é necessariamente consistente por toda parte.
O mercado de FX é tipicamente dividido em 4 sessões principais (horários ajustados para o Eastern Time):
5 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 G 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EST LONDRES NEW YORK TOKYO AUSTRALIA Horário Global do Mercado Forex.
Negociar o European Opening Range tem três etapas:
Primeiro, você identifica o alto e o baixo durante a meia hora antes da abertura de Londres (2:30 - 3:00 da manhã). Procure por uma quebra deste intervalo +/- 10 pips, ou 1 / 10th do Average True Range (ATR), para manter acima / abaixo desse nível por 10-15 minutos. Esta é uma tentativa de detectar uma direção do & lsquo; fluxo & rsquo; para o restante do dia. Finalmente, você tenta administrar esse viés de alta ou baixa, concentrando-se em gráficos de 1, 2 ou 5 minutos e utilizando uma combinação de médias móveis (13-sma, 144-ema & 169-ema) junto com os osciladores (RSI , Estocástica e CCI).
Outros fatores a serem incluídos são os principais comunicados de notícias (geralmente em tentativas de evitação), bem como a hora do dia (quando os principais mercados abrem / fecham, expirações de opções, fixações, etc.). Se o Average True Range for alcançado no início da semana, a probabilidade de ocorrer duas vezes na mesma semana é drasticamente reduzida. Se isso ocorrer, geralmente é em direções opostas.
Como um comerciante de moedas, quando a volatilidade começa a pegar você geralmente quer estar negociando, não ficando à margem. Como resultado, se essa estratégia ainda não atingiu o objetivo da Média de True Range na segunda, terça ou quarta-feira de uma semana específica, pode ser sensato prestar muita atenção a essa tática na quinta e na sexta-feira. Por outro lado, se o ATR for alcançado no início da semana, pode ser prudente estar atento a possíveis falhas de mercado na segunda metade da semana, pois elas poderiam ser a marcação de uma falsa interrupção e / ou possível reversão direta.
É digno de nota estar ciente de:
Idealmente, se o preço está lutando perto desses eventos (normalmente visto por uma divergência de alta / baixa com um oscilador), então seria prudente reduzir o tamanho da posição antecipadamente. Esse tipo de abordagem pode ajudar a minimizar o aspecto emocional da negociação, já que há uma área identificável para saber onde você está errado (o lado oposto do breakout é alto / baixo).
Aqui está um exemplo: EUR / USD (gráfico de 2 minutos)
No exemplo acima, o EUR / USD apresentou uma baixa importante durante o período de tempo ET de 2: 30-3: 00:00 (que foi precedido por uma divergência de alta do RSI com o preço) e disparou mais alto logo em seguida. O EURUSD pareceu confortável acima dos 144 minutos / 169-EMA de 2 minutos, enquanto o SMA de 13 períodos permaneceu acima do EMA, e o RSI continuou a encontrar suporte na zona 40/45. Consequentemente, não havia razão para desviar do viés de subida intradiário.
Como destacado anteriormente, outro fator a ter em mente é a hora do dia - no mercado de FX, a maioria dos traders de Londres tende a fechar suas posições entre 11:00 e meio ET, enquanto os traders de Nova York fecham entre 4:00 e 17:00 ET. . Consequentemente, o preço muitas vezes verá um empurrão final no final do dia, seguido pela obtenção de lucro (tipicamente observado por uma divergência de alta / baixa com um oscilador) próximo a esses momentos do dia.
Observe que, pouco depois das 11h00, o EUR / USD subiu mais uma vez para finalmente atingir o objetivo médio intradiário True Range de 1.2927, que foi seguido por uma divergência de baixa com o oscilador RSI à frente das 12h ET.
Комментариев нет:
Отправить комментарий